个人笔记

ExtraTreesRegressor

• 相比随机森林的随机性更强
• 更好的避免过拟合
• 效果一般也会好一丢丢

ExtraTreesRegressor

模型分析

模型评价-mertic（mse、acc、r^2。。。）

问题分析-ROC AUC

此处指标详见../../../1_study/DataAnalysis/评价指标

NLP与量化建模

如何将新闻文本转化为训练集？

• 对文本进行中文分词（jieba）
• 去除一些不重要的停止词（常用+人工筛选）
• 根据剩余分词构建字典（词：onehot）
• 根据新闻发布时间戳与未来股价对齐

以朴素贝叶斯为例进行建模

其他补充： ../../../1_study/DeepLearning/NLP/word2vec

风险控制（上）

一个优秀的策略需求

• 稳健高效的模型预测
• 根据模型输出合理构建信号
• 回测的高收益与低方差（风险）

sharp rate ：../../../study/finance/量化投资指标#夏普指数

基于事件驱动的量化交易系统（思路）

# 伪代码逻辑：事件驱动引擎
while True:
    new_event = get_event()
    if new_event == 'event_type1':
    	do_something()
    if new_event == 'event_type2':
    	do_something()
    time.sleep(500) # 等待时间 heartbeat

交易系统组成

1. DataBase 数据库-产生数据
2. Datahandler 处理数据
3. Strategy 基于模型生成信号
4. PortFolio 中控平台-根据信号执行买卖或回测

量化交易系统代码实现