单位根
单位根又叫（unit root）。
当一个自回归过程中：$$y_{t} = by_{t-1} + a + \epsilon _{t}$$ 如果滞后项系数b为1，就称为单位根。当单位根存在时，自变量和因变量之间的关系具有欺骗性，因为残差序列的任何误差都不会随着样本量（即时期数）增大而衰减，也就是说模型中的残差的影响是永久的。这种回归又称作伪回归。如果单位根存在，这个过程就是一个随机漫步（random walk）。
补充：解释变量（即滞后被解释变量）的系数应该有三种情况：
- 小于1：不存
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