分类目录归档:课程

4.《机器学习与神经网络》词的向量表达

1 学会预测下一个词

Learning to predict the next word

1.1 关系信息

下图包含了家庭的关系信息,其

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3.《机器学习与神经网络》反向传播过程

1 线性神

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2.《机器学习与神经网络》感知器的学习过程

1 主流神经网络架构

An overview of the main types of neural network architecture

1.1 前馈神经网络

Feed-forward neura

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1.《机器学习与神经网络》神经网络入门

1 为什么需要机器学习

Why do we need machine learning?

面对一个复杂而多变的场景,我们很难通过单纯的程序逻辑去诠释:

  • 如何在复杂环境中判断三维物体在不同灯光和角度下的状态?
  • 如何合理推测信用卡欺诈的可能性?欺诈是一个动态可变的过程

机器学习的优势:

  • 可以通过示例的输入输出进行算法自动学习,得到海量弱规则
  • 好的(没有过拟合的)模型不仅适用于训练集,也适用于新的数据
  • 面对动态可变的过程,可以通过新增数据训练,不断优化完善模型

神经网络

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机器学习与量化交易实战-课程总结

基本信息

1 课程标题:《机器学习与量化交易实战》

2 授课讲师:- 量化冯老师

3 授课日期:2016-10

4 品读时间:2021-08-19~2021-08-27

5 整体耗时:约35h

6 摘要

量化交易综述、机器学习综述、常用量化指标、基本建模流程 风险控制策略、模型评估改进、交易系统架构、指导深入方向

#课

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机器学习与量化交易实战10

1 回顾

  1. 爬取数据
  2. 数据的清洗
  3. 特征工程、机器学习、量化指标
  4. 模型评估、回测风控
  5. 构建系统

2 论文速读

附件/20130506050541242.pdf 标题:Stock Price Forecasting using Support Vector Machines and Improved Particle Swarm Optimization 日期:2012-06-02

特点:

  • 采用SVM+粒子滤波(在时序数据中表现优于卡尔曼滤波)进行建模
  • 基本输入为价格+其他量化指数

附件/Pasted image 20210827141211.png

  • 但是最后的模型评价和回测有点糟糕

附件/multi-svm.pdf 标题:Modeling

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机器学习与量化交易实战09

特征值与特征向量

浓缩矩阵的信息 ../../../1_study/math/线性代数基础

特征值、特征向量、谱定理、矩阵的快速幂、SVD

以上算是PCA的相关数学基础

PCA其中变量解耦的过程是值得衍生到其他领域的

投资组合风险控制

$$ \mathop{min}\limits_{w} (Risk) = w^T \Sigma w$$ $$ s.t. \ w_1+...w_n=1$$

  • $\Sigma$表示投资组合的协方差矩阵
  • $w$表示投资组合中各证券的权重

求解方式有

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机器学习与量化交易实战08

ExtraTreesRegressor

  • 相比随机森林的随机性更强
  • 更好的避免过拟合
  • 效果一般也会好一丢丢

ExtraTreesRegressor

模型分析

模型评价-mertic(mse、acc、r^2。。。)

问题分析-ROC AUC

此处指标详见../../../1_study/DataAnalysis/评价指标

NLP与量化建模

如何将新闻文本转化为训练集?

  • 对文本进行中文分词(jieba)
  • 去除一些不重要的停止词(常用+人工筛选)

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机器学习与量化交易实战07

常见问题

../../../1_study/DataAnalysis/数据平衡:数据可视化理解数据、选择模型

参数空间:样本与参数的经验规律、合理的寻参空间

独有特征:招行股价vs咨询舆情量化(NLP)

集成学习

三个臭皮匠 顶个诸葛亮

  1. 特征抽取
  2. 反复建模(弱学习器)
  3. 模型集成(强学习器)

相关概念:stocking、blending、voting、boost

讨论了adboost的理论以及三个特性

  • 较低误差下限
  • 难以过拟合
  • 权重更新时候的加速计算技巧

详情可参考:../../../1_study/algorithm/集成算法

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